Allocation for iPhone

Описание

Распределение — это мощный инструмент анализа портфеля среднего отклонения, который использует процедуру оптимизации роя частиц для определения оптимального распределения портфеля на основе вашей личной склонности к риску.

Распределение предоставляет 10 различных индексов, которые вы можете выбрать для представления своего портфеля. Индексы представляют следующие классы инвестиционных активов:

S&P 500 -> Акции США с большой рыночной капитализацией

S&P 500 Growth -> Крупная рыночная капитализация Акции роста США

S&P 500 Value -> Крупная рыночная капитализация стоимостных акций США

Russell 2000 -> Акции США с малой рыночной капитализацией

Russell 2000 Growth -> Акции роста США с малой рыночной капитализацией

Russell 2000 Value -> Небольшая рыночная капитализация стоимостных акций США

MSCI EAFE -> Не США Акции развитых рынков

Barclays US Agg Bond -> Рынок облигаций инвестиционного уровня

FTSE Nareit Все REIT -> Рынок REIT (инвестиционных фондов недвижимости), котирующихся в США

Золото -> Рыночная цена золота

Существует множество инвестиционных взаимных фондов и фондов, торгуемых на бирже, которые стремятся имитировать показатели каждого из этих десяти популярных индексов.

Функции приложения включают в себя:

1. Годовая доходность с 1980 года для 10 популярных индексов.

2. Мощная процедура оптимизации роя частиц

3. Обширные параметры оптимизации для представления вашего личного профиля риска

4. Экран результатов с результатами моделирования, входными данными и отметкой времени

5. Возможность сохранять снимки экрана с полным разрешением для дальнейшего использования.

Распределение работает следующим образом:

1. Выберите до десяти различных индексов, представляющих интересующие классы активов.

2. Введите безрисковую ставку, нажав на ее числовое поле и используя всплывающую клавиатуру.

3. Выберите цель оптимизации (максимальный доход, максимальный коэффициент Шарпа, минимальный риск или максимальная полезность).

4. Если выбрано значение «Максимальная полезность», необходимо также установить число «Неприятие риска», переместив ползунок.

5. Если вы выбрали много индексов, вам может потребоваться увеличить число Swarm Size и/или число итераций для оптимизации.

6. Нажмите кнопку оптимизации на экране индексов, чтобы выполнить анализ.

7. Нажмите кнопку фильма, чтобы сохранить изображение результатов.

8. Оцените приложение, если оно вам нравится, чтобы помочь другим открыть для себя этот инструмент.

Заметки:

1. Доходность по 10-летним казначейским облигациям часто используется для безрисковой ставки, но вы должны использовать любую процентную ставку, которая, по вашему мнению, представляет ее лучше всего.

2. Коэффициент Шарпа представляет доход на единицу риска для портфеля и использует безрисковую ставку при расчете.

3. Когда вы оптимизируете на основе максимальной полезности, число неприятия риска используется как мера вашего неприятия риска. Неприятие риска колеблется от 0 до бесконечности. Неприятие риска, равное 0, представляет собой «нейтральное отношение к риску» и дает тот же результат, что и максимальный доход. Неприятие риска, равное 100, представляет позицию «Очень не склонная к риску» и будет приближаться к тому же результату, что и Минимальный риск. Параметр «Неприятие риска» в диапазоне от 0 до 100 может использоваться для представления вашей конкретной степени риска.

Я инженер, а не финансист. Все, что связано с этим приложением, отражает мое собственное мнение и не должно рассматриваться как финансовый совет.

** Я надеюсь, что вы скачаете Allocation и откроете для себя его силу как инструмента инвестирования **