| Версия | 1.0 |
|---|---|
| Издатель | ExcelQuant |
| Дата выпуска | 8 нояб. 2008 г. |
| Дата добавления | 24 мар. 2003 г. |
| Требования ОС | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Требования | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Всего скачиваний | 1 823 |
| Цена | Free to try |
Описание
Функция ценообразования опционов Excel, которую можно вызывать из любой ячейки рабочего листа. Используя XOPTION, вы можете оценить как американские, так и европейские опционы на акции, опционы на фондовые индексы и валютные опционы. Кроме того, вы также можете рассчитать подразумеваемую волатильность европейских опционов. XOPTION предоставляет вам все «греки» (Delta, Gamma, Theta, Vega и Rho), необходимые для хеджирования ваших американских и европейских опционов. XOPTION использует численный метод Крэнка-Николсона для решения американских опционов, поэтому функция является безусловно устойчивой и сходящейся. Поскольку XOPTION похожа на любые другие функции рабочего листа, вы можете легко включить ее в свою модель рабочего листа.
