NumXL 1.66.43927.1

NumXL — это мощная надстройка Microsoft Excel, которая обеспечивает расширенный эконометрический анализ и возможности управления данными. Разработанный специально для финансового моделирования и анализа временных рядов, NumXL позволяет легко выполнять сложные расчеты и создавать точные прогнозы всего за несколько кликов.

С NumXL вы можете выполнять всю работу с данными прямо в Excel, устраняя необходимость в дополнительном программном обеспечении или инструментах. Этот оптимизированный подход позволяет быстро и легко отслеживать данные и вносить в них изменения, а также делиться результатами анализа, моделирования и результатов в одном файле.

Одним из ключевых преимуществ NumXL является интуитивно понятный пользовательский интерфейс. Функции программного обеспечения организованы в 11 категорий, которые охватывают все, от описательной статистики до спектрального анализа. Это упрощает поиск инструментов, необходимых для любой задачи, независимо от того, анализируете ли вы исторические данные или прогнозируете будущие тенденции.

Давайте подробнее рассмотрим некоторые ключевые функции, предлагаемые NumXL:

Описательная статистика: с помощью гистограммы NumXL, построения графиков Q-Q и функций автокорреляции вы можете быстро анализировать шаблоны распределения данных и выявлять любые выбросы или аномалии.

Статистические тесты: в этой категории доступны тесты на среднее значение, стандартное отклонение, асимметрию/эксцесс, а также тест на нормальность, который проверяет, происходит ли выборка из нормального распределения; серийная корреляция (белый шум), эффект ARCH (авторегрессионная условная гетероскедастичность), стационарный тест, который проверяет, постоянны ли среднее/дисперсия во времени; Тест единичного корня ADF, который проверяет, существует ли единичный корень во временном ряду.

Преобразование: преобразование BoxCox помогает преобразовать ненормальные распределения в нормальные; оператор разницы помогает удалить компонент тренда из временного ряда; интегральные операторы помогают вычислить кумулятивную сумму/разность/среднее значение и т. д.

Сглаживание: взвешенное скользящее среднее сглаживает колебания временных рядов, придавая больший вес последним наблюдениям, чем более старым; экспоненциальное сглаживание придает больший вес недавним наблюдениям, но также учитывает прошлые ошибки при расчете прогнозных значений; сглаживание тренда удаляет циклические компоненты из временных рядов, так что остаются видимыми только долгосрочные тренды

Анализ ARMA: Моделирование условного среднего (ARMA/ARIMA/ARMAX) помогает моделировать линейные отношения между переменными на основе их прошлых значений, а также внешних факторов, таких как экономические показатели или погодные условия. Модель AirLine используется, когда в наборе данных присутствуют сезонные эффекты, тогда как поддержка X-12-ARIMA переписи населения США обеспечивает автоматизированный процесс выбора модели ARIMA на основе статистических критериев, таких как AIC/BIC и т. д.

Анализ ARCH/GARCH: моделирование условной волатильности/гетероскедатичности (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) помогает моделировать изменение дисперсии с течением времени в зависимости от прошлых значений остатков/ошибок.

Комбинированные модели: диагностика логарифмического правдоподобия/AIC помогает оценить соответствие моделей фактическим точкам данных/диагностика остатков определяет выбросы/аномалии/паттерны в рамках ограничений параметров остатков проверка обеспечивает стабильность/сходимость/справедливость при различных настройках параметров прогноз создает будущее прогнозы на основе выбранных моделей

Факторный анализ — обобщенная линейная модель — помогает определить основные факторы, определяющие наблюдаемые отклонения в наборе данных, с использованием методов регрессии.

Дата/календарь — расчеты дней недели/праздничных дней помогают скорректировать календарные эффекты, такие как выходные/праздничные дни и т. д., при анализе финансовых рынков/наборов данных временных рядов Утилиты — интерполяция/статистические функции предоставляют дополнительные функциональные возможности помимо основных эконометрических методов Спектральный анализ — дискретное преобразование Фурье позволяет выполнять декомпозицию сигнала на частотные составляющие, чтобы можно было легко идентифицировать периодичность/циклы

В целом, NumXL предлагает впечатляющий набор функций, разработанных специально для профессионалов в области финансов, которым необходимы точные возможности прогнозирования в сочетании с мощными инструментами эконометрического анализа. Независимо от того, работаете ли вы с историческими данными финансового рынка или пытаетесь предсказать будущие тенденции на основе экономических показателей, таких как темпы роста ВВП или уровень инфляции, NumXl охватывает все!