Portfolio Optimization

Описание

Шаблон оптимизации портфеля определяет оптимальные весовые коэффициенты капитала для портфеля финансовых вложений, которые обеспечивают наибольшую доходность при наименьшем риске на основе профиля риска доходности и корреляции между отдельными инвестициями. Структура модели оптимизации портфеля позволяет применять ее либо к портфелям финансовых инструментов, либо к портфелям бизнес-потоков. Шаблон оптимизации портфеля является интуитивно понятным и гибким, а значки справки помогают вводить и интерпретировать выходные результаты. Ввод исторических данных для анализа поддерживается опциями для указания абсолютных цен или доходности, количества текущих единиц, а также инструментом для загрузки данных финансового рынка ценных бумаг за длительные периоды времени из Интернета. Расширенные параметры оптимизации включают установку минимальных и максимальных ограничений для весов в оптимальном портфеле и параметры анализа рисков для общей волатильности по коэффициенту Шарпа, риску снижения или полуотклонению по коэффициенту Сортино и прибыли/убытку по коэффициенту Омега. Оптимизация анализирует вероятность достижения целевого дохода с помощью моделирования Монте-Карло. Результаты оптимизации портфеля отображаются с весовыми диаграммами и распределениями доходности, а также необходимыми действиями по приобретению и ликвидации. Процесс оптимизации сохраняет возможные портфели вдоль границ эффективной границы. Сводные профили для минимальной и максимальной доходности, риска и коэффициентов могут быть впоследствии загружены для анализа. Технический анализ обеспечивается проверенной общей доходностью от сигнальной торговли и автоматической оптимизацией констант технического периода для каждой инвестиции или всего портфеля, что приводит к максимальной доходности, проверенной на истории. Индикаторы технического анализа с подробным графиком и анализом бэктестинга включают простую скользящую среднюю (SMA), скорость изменения (ROC), схождение/расхождение скользящих средних (MACD), индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера. Шаблон совместим с Excel 97-2013 для Windows и Excel 2011 или 2004 для Mac в качестве кросс-платформенного решения для оптимизации портфолио.